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我國商業銀行風險評級體系的構建

【摘  要】


【摘要】本文結合我國銀行業的具體環境,基于CAMELS構建了我國銀行風險評級的具體指標體系,并通過層次分析法(AHP)量化分配了各個指標的影響權重,然后運用功效系數法(ECM)對銀行風險狀況進行綜合評級,最后以中國工商銀行為例,對其2007 ~ 2011年的綜合風險進行了測算、評級和分析。
【關鍵詞】層次分析法 駱駝評級體系 功效系數法

后金融危機時代,歐洲主權債務危機持續發酵、大宗商品價格指數與CPI、PPI同步攀升,世界各國實體經濟增長面臨嚴峻挑戰,實體經濟風險的不斷擴散必然對金融系統特別是商業銀行的安全構成嚴重影響。特別是我國,在出口乏力、內需不旺、國內信貸總額高位運行、房地產宏觀調控政策持續升溫的背景下,商業銀行的風險狀況受到普遍關注。因此,構建適合我國的商業銀行評級體系具有重要的理論和現實意義。
一、基于CAMELS的銀行評級指標體系構建
目前,“駱駝”(CAMELS)銀行評級體系是世界各國金融監管當局經常運用的模型。該評級體系通過對銀行的資本充足狀況(C)、資產質量(A)、管理水平(M)、盈利性(E)、流動性(L)和對市場風險的敏感程度(S) 等各方面進行評價,再根據一定的權重分配形成對一家銀行的綜合評級,以找出問題銀行加以特別的監管。駱駝評級體系較為全面地考慮了引起銀行風險和危機的各種因素,并且兼顧了定量指標和定性指標的結合,具有較強的科學性和有效性。
1. 資本充足狀況。資本充足率是一個銀行的資產對其風險的比率,是銀行以其自身資本承擔損失的能力。各國金融監管當局都對商業銀行的資本充足狀況進行重點管制,以監測銀行抵御風險的能力。衡量指標主要有:

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