【摘 要】
【摘要】 資本充足、安全是銀行類金融機構經營管理的重點，除了單純地從資金來源即存款角度來分析資金的單方面供給是否充足以外，更要考慮到存貸款額的資金供求結構是否合理，即銀行存貸款缺口管理。本文跳出傳統的用于分析存貸款缺口的財務缺口，針對銀行類金融機構采用“數據驅動”邏輯來研究存貸款的經濟缺口額呈現出的ARCH效應，定量測度存貸款缺口額的變動規律，從而為銀行類金融機構的缺口管理以及進一步的風險管理提供定量論據。
【關鍵詞】 存貸款缺口 數據驅動 ARCH效應 風險管理
一、引言
經濟的發展周而復始，銀行作為經營資金的企業，吸存的難易與放貸的松緊從一定程度上反映了經濟景氣與否。存貸款缺口無論是總量還是結構上的匹配，都一直是銀行管理工作中關注的重點。近年來我國銀行類金融機構缺口管理主要采用比例管理，通過一系列指標體系約束銀行的資金運用，以確保銀行資金的安全性、流動性、盈利性三者均衡與協調，從而使銀行能夠做到穩健經營。顯然，缺口管理業務中的比例法主要是通過銀行類金融機構存貸款業務的結構匹配進行管理，而本文則基于存貸款缺口絕對差額的縱向變動特征來研究利率市場化與宏觀經濟低迷背景下的銀行類金融機構存貸款業務出現的新特點，并為銀行類金融機構業務轉型的必然性提供定量論據。
