摘 要：關于我國商業(yè)銀行的風險狀況分析，本文主要考慮了流動性風險，信貸風險和市場風險，通過spss軟件，采用因子分析法構造出代表商業(yè)銀行整體風險的指標，之后通過回歸方法得出整體風險指標的具體數(shù)值，并對各年份我國商業(yè)銀行風險的特點以及出現(xiàn)這種特點的原因進行了分析。分析發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行的風險近幾年波動較大，當前的情況不太理想，這些應當引起人們的警覺。
關鍵詞：商業(yè)銀行 風險分析 因子分析法
【引言】
隨著信息技術的進一步飛速發(fā)展，全球一體化和金融自由化進一步加劇，人們開始意識到發(fā)生在異國他鄉(xiāng)的事情可能對全球產生整體性的影響，也必須面對相互依賴、風險共擔的現(xiàn)實。在繼2001年中國加入WTO五年保護期滿之后，2006年12月31日，中國金融業(yè)全面向外開放。雖然2008年美國次級債務危機演化為全球范圍的金融危機，但我國的銀行體系并沒有受到強烈沖擊，但這并不能說明我國的銀行體系很完善，在這一過程中，政府的隱性擔保起到了至關重要的作用。雖然在金融危機中全身而退，但是我國銀行業(yè)仍然存在著許多風險因素，如果不能很好的處理，那么勢必會對我國宏觀經濟的健康發(fā)展造成嚴重的影響。
當前商業(yè)銀行在管理機制上存在著許多不足，資本的約束力普遍較低，且部分資產的質量存在問題，為維持我國銀行體系的平穩(wěn)健康發(fā)展，很有必要時刻關注商業(yè)銀行的風險狀況。
【商業(yè)銀行穩(wěn)定性】
對于商業(yè)銀行的風險狀況進行分析，本文主要考慮三方面的風險：流動性風險、信貸風險和市場風險。
流動性風險也叫擠兌風險，就是當客戶需要從銀行提取資金時，銀行是否有足夠的資金用以滿足客戶的需求。當銀行的流動性面臨不確定性時，便產生了流動性風險。本文選取總負債/總資產，存貸比作為代表性指標，用符號X1，X2表示。
信貸風險主要是指個人、企業(yè)、其他單位等從銀行借款，但是由于種種原因，致使其償還能力受到較大影響，在所簽合約規(guī)定期限到期時，不能償還所欠的債務，從而使得商業(yè)銀行到期不能收回應當收回的資金，這便產生了信貸風險。本文選取不良貸款率，國內信貸增長率，信貸增額/GDP作為代表性指標，分別用符號X3，X4，X5表示。
市場風險主要是指與市場相關的因素的變動而給銀行體系帶來的風險。本文選取國外資產增長率和國外負債增長率作為代表性指標，分別用符號X6，X7表示。
存貸比的計算公式為：存貸比=貸款總額/存款總額，其中本文中貸款總額即為國內信貸總額，而存款總額包括準貨幣、活期存款和外幣存款的總和。
【我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性狀況分析】
根據(jù)前文的所選的七個指標，可以在中國銀監(jiān)會以及中國金融年鑒中找到相應的數(shù)據(jù)，其中的銀行包括了國有商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行等，這些商業(yè)銀行的資產總額占整個商業(yè)銀行體系總資產比例超過95%，從而可以代表我國商業(yè)銀行的整體風險狀況。本文采集的數(shù)據(jù)從2004年第一季度開始，一直到2011年第四季度結束，共32個數(shù)據(jù)，為了消除季節(jié)的影響因素，七個數(shù)據(jù)中涉及到增長率的數(shù)據(jù)均是與去年同期相比的結果。應用spss19.0對數(shù)據(jù)進行因子分析可以得到如下結果：
本文所選取的指標共有7個，所以表1中顯示了方差最大且相互之間線性無關的7個主成分，第三列給出的是每個成分的方差貢獻率，第四列是累計貢獻率，最后三列表示的是按照貢獻率最終選取的前三個主成分，可以看到這三個主成分的累計貢獻率達到了86.350%，這三個主成分也是因子分析法中的公共因子。
為了得到公共因子的經濟學含義，需要對原來的載荷矩陣進行旋轉，一般旋轉的方法有兩種：正交旋轉和斜交旋轉，本文采用正交旋轉方法，旋轉后的載荷矩陣見下圖：
從表中可以看出每個公共因子只有少數(shù)幾個變量的因子載荷較大。具體來說，以原變量總負債/總資產X1為例，可以看到X1在三個公共因子上的載荷依次為0.957，-0.072，-0.126，即X1在公共因子F1上具有最大的載荷，類似分析可以將七個指標分成三類：
在F1上載荷最大的依次為X1 （總負債/總資產），X2 （存貸比），X3（不良貸款率），而這幾個指標可以用來衡量我國商業(yè)銀行的流動性風險，從而F1可以用來表示我國商業(yè)銀行的流動性風險，即F1為流動性風險因子。
在F2上載荷最大的依次為X4 （國內信貸增長率），X5（信貸增額/GDP），而這兩個指標可以用來衡量我國商業(yè)銀行的信用風險，從而F2可以用來表示我國商業(yè)銀行的信用風險。即F2為信用風險因子。
在F3上載荷最大的依次為X6(國外資產增長率),X7(國外負債增長率),而這兩個指標可以用來衡量我國商業(yè)銀行的市場風險，從而F3可以用來表示我國商業(yè)銀行的市場風險，即F3為市場風險因子。
在得到公共因子的具體經濟學含義后，還需要得到其具體數(shù)值，以得出衡量我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性的綜合指標值。應用spss19.0統(tǒng)計軟件進行Thomson回歸法，可以得到F1 ,F2 ,F3的具體值。（Fi零均值，方差均為1，且互不相關）。
旋轉后，F(xiàn)1，F(xiàn)2，F(xiàn)3的方差貢獻率依次為42.418%，22,243%，21.589%，累計貢獻率為86.350%，那么以方法貢獻率為權重構造衡量我國商業(yè)銀行風險狀況的綜合指標F：
F=（0.42418F1+0.22243F2+0.21589F3）/0.86350
根據(jù)前面章節(jié)的解釋，所選的七項指標的值越小，表明我國商業(yè)銀行的風險程度越低，；所選的各項公共因子以及衡量商業(yè)銀行整體風險狀況的因子的得分均經過了標準化處理，即各項因子均為0均值，方差為1的變量，那么可以以0為一個參考系，大于0的年份表明商業(yè)銀行風險狀況相對較差，小于0的年份則表明商業(yè)銀行的風險狀況相對較好。
2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議表決通過了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 、《全國人大常委會關于修改中國人民銀行法的決定》 、《全國人大常委會關于修改商業(yè)銀行法的決定》。此外，中國人民銀行的職能也重新進行了定位，主要變化在于“一個強化、一個轉換、兩個增加”，特別是“一個轉換”，即轉換實施對金融業(yè)宏觀調控和防范與化解系統(tǒng)性金融風險的方式，對提高我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定性起到了積極地影響，可以看到，2004年整個一年，我國商業(yè)銀行的風險狀況在持續(xù)改善。
2005年直到2006年底，我國商業(yè)銀行的風險一直處于理想狀況，風險程度不斷下降。在此期間，在國務院的領導下，中國人民銀行負責的16家高風險金融機構在市場退出工作方面取得了重要的進展。此外，建行、中行和工行相繼改制上市，不僅建立了市場化的資金補充機制，而且規(guī)范了信息披露，初步建立了相對規(guī)范的公司治理架構，內部管理和風險控制能力不斷加強，這也使得此期間我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定性與前期相比有了極大的改善。
2006年12月15日，新的《外資銀行管理條例》將正式付諸實施，這標志著我國加入世貿組織的過渡期正式結束，中國銀行業(yè)的大門對外全面開放。此期間，市場風險因子大幅提高，流動性和信貸風險因子也有不同程度的提升，顯示我國商業(yè)銀行的整體風險在增加。
此后直到2008年第三季度，商業(yè)銀行的風險狀況一直保持不錯的狀態(tài)。9月份以后，美國次貸危機不斷升級并演化為全球金融危機，我國上市銀行的外幣投資和海外業(yè)務在此輪危機中也受到了一定的影響，這給我國商業(yè)銀行的經營帶來了一定的負面影響，不穩(wěn)定性又有所反彈。之后政府調控得力，商業(yè)銀行的風險得到了控制。
2009年，我國的宏觀形勢不斷好轉，銀行業(yè)經營穩(wěn)定，競爭力大幅提高，改革不斷深化，國際化程度不斷提升，資產質量良好，經營的風險也逐漸減小。
從2010年年底到2011年第一季度，我國商業(yè)銀行的風險水平不斷提升，這也是自2006年第一季度之后，商業(yè)銀行的穩(wěn)定性指標首次大幅突破0。2009年，為了刺激經濟的恢復，我國商業(yè)銀行加大了信貸投放力度，新增貸款數(shù)額巨大，而2010年央行6次上調準備金率，使得銀行系統(tǒng)流動性水平回落，資面緊張，商業(yè)銀行流動性風險壓力不斷上升。
【結論】
通過前文的分析可以發(fā)現(xiàn)，從2004年至2011年，我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定性處于小幅震蕩的趨勢，整體來說，我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定性呈現(xiàn)不斷變好的趨勢。但是應當注意到，當前我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性指標處于0以上，即風險程度偏高，穩(wěn)定性狀況并不理想。而且近兩年我國商業(yè)銀行的波動幅度呈變大的趨勢，這些應當引起人們的警覺。
