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風險價值（VAR）。風險價值是指正常波動下，在一定的概率水平下，某一投 資組合在未來特定期間內，在給定的置信水平下面臨的最大可能損失。它是集市場風險、 信用風險、利率風險與匯率風險等財務風險于一體的統一性標尺。
一般來說，風險價值是一個損失的數額，它應該只小于一個很小的預先確定的比例。 風險價值是一個分位點，用以定義風險價值統計量的概率數值一般都非常小，例如，在 分布曲線，VAR經常被定為小于可能結果1%的那一點，也有一些企業將VAR定為 0.4% ,即一年中只有一個工作日會超過這一點（1/252,大約為0.4%,如圖5 -2所示 的風險價值概率）。
圖5-2風險價值概率
VAR是一種有效的量度風險的工具，其特點是將統計學和技術應用于風險管理，在 市場風險管理領域,VAR模型廣泛用于估計潛在損失。例如，大通銀行就是利用風險價 值法和壓力測試法來衡量市場風險。
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