一、前言
近十多年，“兩岸三通”逐步完成，赴臺旅游成為一股潮流。赴臺旅游不僅帶動著兩岸的交流，同時也帶動了眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，故對赴臺旅游人數(shù)的分析和預(yù)測有助于這些產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和發(fā)展。目前對赴臺旅游的研究非常少，而在旅游方面的研究又主要以定性偏多。在定量分析方面，比較有代表性的有劉長生、簡玉峰（2006）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來分析中國入境旅游市場需求的主要各種因素,。陳超（2007）應(yīng)用灰色系統(tǒng)理論構(gòu)建GM ( 1, 1) 模型預(yù)測入閩旅游客源市場趨勢。曾忠祿、鄭勇（2009）選擇中國大陸消費(fèi)者物價指數(shù)、國內(nèi)生產(chǎn)總值等變量構(gòu)建模型預(yù)測內(nèi)地赴澳門旅游人數(shù)。廖斌斌（2009）通過回歸模型，得出旅游的持續(xù)性和突然事件、社會事件對臺灣旅游影響顯著。筆者希望通過借鑒以上分析的思想和方法，對赴臺旅游的影響因素進(jìn)行分析并預(yù)測赴臺旅游人數(shù)。
二、變量定義及資料來源
本文選取了7個變量，以中國大陸貨幣供應(yīng)量 - 流通中現(xiàn)金 (M0) （模型中為M）以及大陸的CPI(CPI)、外匯底存（W）來反應(yīng)大陸的總體經(jīng)濟(jì)情況，以大陸社會消費(fèi)品零售總額(T)來反應(yīng)大陸人民的消費(fèi)力，以及新臺幣兌人民幣的匯率(EX)，虛擬變量D1代表07年開始的金融危機(jī)，D2代表臺灣大選。以赴臺人數(shù)的對數(shù)（LNQ）作為因變量，采用滯后一期的自變量進(jìn)行回歸分析。數(shù)據(jù)均來源于臺灣AREMOS數(shù)據(jù)庫和中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫。
三、建立模型
由于赴臺旅游人數(shù)具有明顯的月度趨勢，故先對其進(jìn)行平滑，得到每個月的指數(shù)如下：
1月 0.980686；2月0.982456；3月0.977291；4月1.029979；；5月1.020057；6月0.985043；
7月 0.998249；8月0.994043；9月0.987537；10月1.005843；11月1.025533；12月1.015192。
指數(shù)平滑后的數(shù)據(jù)為LNQ_SA,針對平滑后的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，剔除不顯著的變量T、M、D1、EX，剩下W、D2、CPI，但此時模型存在明顯的自相關(guān)，DW=0.472，通過對殘差項(xiàng)的分布滯后分析，發(fā)現(xiàn)其為一階自相關(guān)，故采用科克倫-奧科特迭代法，在模型中加入AR(1)最終建立如下模型，模型的=0.973424。
LNQ_SA=-0.177399416918*CPI(-1)-0.541758796984*D1+ 0.000164925594732*W(-1)
（-4.423498）（-1.890585） （9.770723）
+ 25.1502774445
（6.591408）
AR(1)=0.806491677021，t=12.04442
通過滯后階數(shù)為1階的LM檢驗(yàn)，得到Obs*R-squared=0.51，Prob chi-square(1)=0.48，所以經(jīng)過迭代之后，模型不存在自相關(guān)。通過檢驗(yàn)，變量之間也不存在明顯的多重共線性。
結(jié)合每個月的指數(shù)，得到最終模型為
LNQ=[-0.177399416918*CPI(-1) - 0.541758796984*D1 + 0.000164925594732*W(-1)+ 25.1502774445]*；為每個月的月度指數(shù)j=1,2,3……12.
從模型可以看出，滯后一期的中國CPI和外匯底存對赴臺旅游人數(shù)存在顯著的影響，前者為負(fù)向，后者正向，同時臺灣大選會明顯減少赴臺旅游人數(shù)，金融危機(jī)、大陸社會消費(fèi)品零售總額、匯率幾乎沒有影響，從中可以推測兩岸的政治及本國物價對人們的決策有很大的直接的作用。
通過模型進(jìn)行外推一期的預(yù)測，可以得到2011年6月的LNQ為11.4010，而實(shí)際值為11.3462，可見預(yù)測能力非常好。為了可以進(jìn)行多期預(yù)測，則需要對CPI和W進(jìn)行預(yù)測，CPI的時效性較強(qiáng)，受當(dāng)期經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響非常大，故可采用德爾菲法等定性預(yù)測的方法進(jìn)行預(yù)測，而W的發(fā)展較為穩(wěn)健，通過對W作圖即可發(fā)現(xiàn)，其存在明顯的線性遞增趨勢，故構(gòu)建W關(guān)于時間t（t=1,2.....90..n）的回歸，得到如下模型
W = 331.251934552*T
（122.1948 ）
模型的=0.972724，擬合度非常好。故可以通過此模型對外匯底存行進(jìn)非常準(zhǔn)確的預(yù)測，同時結(jié)合對中國CPI的定性預(yù)測值，可以對赴臺旅游人數(shù)進(jìn)行多期預(yù)測。
四、總結(jié)
本研究以滯后一期的大陸貨幣供應(yīng)量、CPI、外匯底存、社會消費(fèi)品零售總額、兩岸貨幣的匯率、以及虛擬變量D1(是否存在金融危機(jī))、D2（是否臺灣大選）作為自變量，以赴臺人數(shù)的對數(shù)作為因變量，進(jìn)行回歸分析，通過迭代法消除自相關(guān)，得到最終模型，發(fā)現(xiàn)CPI和外匯底對赴臺人數(shù)存在顯著影響，前者為負(fù)向，后者正向，同時臺灣大選會明顯減少赴臺旅游人數(shù)，而其他變量影響均不顯著，可見政治因素及本國物價對人們的決策有直接作用。通過模型可以利用當(dāng)期數(shù)據(jù)進(jìn)行外推一期預(yù)測，通過對外匯底存的時序分析，建立線性模型，可準(zhǔn)確預(yù)測外匯底存，結(jié)合對CPI進(jìn)行定性預(yù)測，可得到赴臺人數(shù)的外推多期預(yù)測。
